000			02961nam a2200361 i 4500
005			20240405004906.0
007			t||
008			181207s2003 xxuad gr 001 0 eng d
020			_a9780470852774
040			_aCO-BoCES _bspa _cCO-BoCES _erda
041	0		_aeng
082	0	4	_a332.63232 _bM376f
100	1		_957233 _aMartellini, Lionel, _eautor. _4aut
245	1	0	_aFixed-income securities : _bvaluation, risk management, and portfolio strategies / _cLionel Martellini, Philippe Priaulet, Stéphane Priaulet.
264		1	_aChichester [Inglaterra] : _bWiley, _c2003.
300			_axxix, 631 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c25 cm .
336			_atexto _btxt _2rdacontent
337			_asin mediación _bn _2rdamedia
338			_avolumen _bnc _2rdacarrier
490	0		_a: Wiley finance series
500			_aIncluye índice general y de autores.
505	0		_aPart I. Investment Environment ; 1. Bonds and Money-Market Instruments ; 2. Bond Prices and Yields ; Part II. _Term Structure of Interest Rates ; 3. Empirical Properties and Classical Theories of the Term Structure ; 4. Deriving the Zero-Coupon Yield Curve ; Part III. Hedging Interest Rate Risk ; 5. Hedging Interest-Rate Risk with Duration ; 6. Beyond Duration ; Part IV. _Investment Strategies ; 7. Passive Fixed-Income Portfolio Management ; 8. Active Fixed-Income Portfolio Management ; 9. Performance Measurement on Fixed-Income Portfolios ; Part V. _Swaps and Futures ; 10. Swaps ; 11. Forwards and Futures ; Part VI. _Modeling the Term Structure of Interest Rates and Credit Spreads ; 12. Modeling the Yield Curve Dynamics ; 13. Modeling the Credit Spreads Dynamics ; Part VII. Plain Vanilla Options and More Exotic Derivatives ; 14. Bonds with Embedded Options and Options on Bonds ; 15. Options on Futures, Caps, Floors and Swaptions ; 16. Exotic Options and Credit Derivatives ; Part VIII. Securitization ; 17. Mortgage-Backed Securities ; 18. Asset-Backed Securities.
520			_aEste libro se diseño para los cursos de valores de renta fija que se imparten en los cursos de MSc Finance y MBA. El libro contendrá numerosos ejemplos elaborados, hojas de cálculo de excel, con un enfoque de bloque de construcción en todo. Una característica clave del libro será la cobertura de estrategias de inversión tradicionales y alternativas en el mercado de renta fija, por ejemplo, cubrirá las estrategias modernas utilizadas por los fondos de cobertura de renta fija.
650	1	4	_aTítulos de renta fija _xModelos matemáticos. _951338
650	2	4	_aAdministración de cartera _xModelos matemáticos. _946517
650	2	4	_aTítulos valores _xModelos matemáticos. _951339
650	2	4	_aCobertura (finanzas) _xModelos matemáticos. _947196
653		0	_aMFC_Ciclo I
653		0	_aMFC_Ciclo I_Mercado de dinero y capitales
700	1		_aPriaulet, Philippe. _957234
700	1		_aPriaulet, Stéphane. _957235
942			_2ddc _cBK _h332.63232 / _mM376f 2003
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