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008			070208s2009 ck|l|||f||||||000|0#spa|d
040			_aCO-BoCES _bspa _cCO-BoCES _erda
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082	0	4	_a332.09861 _bM827u
100	1		_aMora Valencia, Andrés _927972, _eautor. _4aut
245	1	4	_aUna recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en Colombia / _cAndrés Mora Valencia.
264		1	_a[Bogotá] : _bColegio de Estudios Superiores de Administración-CESA, _c2009.
336			_atexto _btxt _2rdacontent
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338			_avolumen _bnc _2rdacarrier
490	0		_aBorradores de administración ; _vNo.25 Junio 5 de 2009
520	3		_aEste artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Bëcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. Otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo utilizando el método de Beirlant et al. (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas y con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W)
700	1		_aColegio de Estudios Superiores de Administración. Cesa _933966.
856	4		_uhttp://hdl.handle.net/10726/185 _y_ _qURL
942			_cBK _2ddc _h332.09861 _mM827u
999			_c13452 _d13452