Monte Carlo methods in finance / Peter Jäckel.
Material type:
TextLanguage: English Series: : Wiley finance seriesPublisher: Chichester, England : John Wiley & Sons, LTDA, 2002Description: xvi, 222 páginas : ilustraciones, gráficas ; 24 cmContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9780471497417Subject(s): Método de Montecarlo -- Modelos matemáticos | Análisis de varianza -- Modelos matemáticos | Correlación (Estadística) -- Modelos matemáticos | Estadística matemática | EFC_Ciclo II | EFC_Ciclo II_Ingenieria financieraDDC classification: 519.2 | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros
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Biblioteca CESA
Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
General | 519.2 / J12m 2002 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | 7101027173 |
Incluye bibliografía e índice.
1. Introduction ; 2. The Mathematics Behind Monte Carlo Methods ; 3. Stochastic Dynamics ; 4. Process-driven Sampling ; 5. Correlation and Co-movement ; 6. Salvaging a Linear Correlation Matrix ; 7. Pseudo-random Numbers ; 8. Low-discrepancy Numbers ; 9. Non-uniform Variates ; 10. Variance Reduction Techniques ; 11. Greeks ; 12. Monte Carlo in the BGM/J Framewo ; 13. Non-recombining Trees ; 14. Miscellanea.
Un recurso invaluable para los analistas cuantitativos que necesitan ejecutar modelos que ayuden a los precios de las opciones y la administración de riesgos. Esta guía práctica y concisa de la simulación de Monte Carlo presenta métodos estándar y avanzados para la creciente complejidad de las carteras de derivados. La simulación es el único método lo suficientemente general para capturar la complejidad, y la simulación de Monte Carlo es el mejor método de administración de riesgos y riesgos disponible. El libro contiene numerosos ejemplos que utilizan datos del mundo real y se suministra con un CD para ayudar en el uso de los ejemplos.
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