Modeling derivatives in C++ / Justin London.
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TextLanguage: English Publisher: New York : John Wiley & Sons, 2007Description: 819 páginas : ilustraciones + Incluye 1 CD ROMContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 0471654647Subject(s): Microsoft Excel (programa para computador) | C++ (lenguaje de programación de computadores) | Derivados de crédito | Matbal (programa para computador) | Precios | Modelos matemáticos | Derivados financierosDDC classification: 332.645 / | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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CD-ROM
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Biblioteca CESA
Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
Audiovisual | 332.645 / L847mo 2007 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 7106000823 | ||
Libros
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Biblioteca CESA
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General | 332.645 / L847mo (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 7101019389 |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Anx. 1 : CD que contiene The quantPro application ; Quantitative pricing engine lubrary ; Excel spreadsheets ; Open source C++.
Los Derivados de modelado en C ++ se centran en los modelos de derivados más importantes que se usan en la práctica hoy en día, incluidos los derivados de precios, opciones (estándar y exóticas que incluyen barrera, lookback y opciones asiáticas ), futuros, derivados de tasas de interés (topes, swaptions y bonos), como así como otros derivados incluyendo swaps y derivados de crédito.
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