El riesgo sistemático B, desde la perspectiva de pensamiento de Linner, sharpe, Meton y Miller / Juan Sergio Cruz, Christian Vargas.
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TextLanguage: Spanish Series: Borradores de administración ; No.2 Septiembre 5 de 2008Publisher: [Bogotá] : Colegio Estudios Superiores de Administración - CESA, 2008Content type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenSubject(s): Costos de capital -- FinanzasDDC classification: 658.15 Online resources: _ Abstract: Este artículo unifica la matemática de Linner y Sharpe, para determinar la rentabilidad exigida por un accionista conocida en el modelo Capital Asset Price Model,-CAPM_ y las proposiciones fundacionales de las finanzas Corporativas, a partir de los estudios de Franco Modigliani y Merton. A través de las diversas ecuaciones, el lector podrá construir y matematizar el concepto de Riesgo Sistemátio , para diversas aplicaciones de las finanzas modernas. Se hace una precisión de las diferentes medidas de Riesgo Sistemático como es Beta del activo, (a) Beta de la deuda (d), Beta del accionista (e) y beta de un accionista sin deuda (u) en diversos escenarios de análisis.
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros
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Biblioteca CESA
Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
General | 658.15 / C957r (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | 1 | Available | 7101017749 | ||
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General | 658.15 C957r (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | 2 | Available | 7101027659 |
Este artículo unifica la matemática de Linner y Sharpe, para determinar la rentabilidad exigida por un accionista conocida en el modelo Capital Asset Price Model,-CAPM_ y las proposiciones fundacionales de las finanzas Corporativas, a partir de los estudios de Franco Modigliani y Merton. A través de las diversas ecuaciones, el lector podrá construir y matematizar el concepto de Riesgo Sistemátio , para diversas aplicaciones de las finanzas modernas. Se hace una precisión de las diferentes medidas de Riesgo Sistemático como es Beta del activo, (a) Beta de la deuda (d), Beta del accionista (e) y beta de un accionista sin deuda (u) en diversos escenarios de análisis.
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