Portfolio management using Black-Litterman / Henning Padberg.
Material type:
TextLanguage: English Publisher: Múnich, Alemania : GRIN Verlag, 2007Copyright date: ©2007Edition: Primera ediciónDescription: 17 páginasContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9783638897839Subject(s): Administración del portafolio | Riesgo (Finanzas) | Análisis de inversionesDDC classification: 658.152 | Item type | Current library | Collection | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
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1. Introduction ; 2. Basic concepts - foundation for Black-Litterman ; 3.The Black-Litterman model ; 4. Critical review of the Black-Litterman model ; 5.Conclusion.
Portfolio management usually comprises asset allocation decisions with the goal of creating diversified portfolios. Managers can consult quantitative models to support their decision-making process. Fischer Black and Robert Litterman (1992) developed the Black-Litterman (BL) optimization model. It is based on the idea of efficient markets, the capital asset pricing model of Sharpe (1964) and Lintner (1965), as well as the established mean-variance optimization (MVO) developed by Markowitz (1952), and conditional probability theory dating back to Bayes (1763). Tomado de la contraportada.
Título original Isn't it obvious? : retailing and the theory of constraints.
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