Introduction to option-adjusted spread analysis / Tom Windas ; revisado Tom Miller ; prólogo de Peter Wilson.
Material type:
TextLanguage: English Publisher: New York : Bloomberg Press, 2007Edition: Third. edition / revisada y ampliadaDescription: xi, 159 páginas : ilustraciones ; 23 cmContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9781576602416Subject(s): Títulos valores -- Modelos matemáticos | Títulos de renta fija | Tasas de interés | Bonos -- Análisis | Opciones financieras | MFC_Ciclo I | MFC_Ciclo I_Mercado de dinero y capitalesDDC classification: 332.632 | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros
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Biblioteca CESA
Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
General | 332.632 / W763i 2007 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | 7101026737 |
Incluye índice, glosario y referencias bibliográficas.
Part one. Yield Analysis versus OAS Analysis ; Chapter 1. Fatal Flaws in Traditional Yield Calculations ; Chapter 2. The Bond as a Portfolio ; Part two. Valuing Options ; Chapter 3. Intrinsic Value ; Chapter 4. Time Value ; Part three. Modeling Interest Rates ; Chapter 5. Implied Spot and Forward Rates ; Chapter 6. Beyond the Lognormal Model ; Chapter 7. Volatility and the Binomial Tree ; Chapter 8. Matching the Model to the Market ; Part four. Measuring the Spread ; Chapter 9. Bullet Bonds ; Chapter 10. Nonbullet Bonds ; Part five. Applications of OAS Analysis ; Chapter 11. Evaluating Performance ; Chapter 12. Estimating Fair Value ; Conclusion: Building a Better OAS .
Este libro explica el análisis de la OEA en un lenguaje sencillo, presentando cada paso en el método de manera clara y concisa. Los temas cubiertos incluyen: ¿Por qué el análisis basado en el rendimiento se descompone para los bonos no boletín Cómo modelar las opciones de poner y llamar como opciones incrustadas. Cómo distinguir los componentes intrínsecos y de tiempo del valor de la opción.
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