Quantitative investment portfolio analytics in R : an introduction to r for modeling portfolio risk and return / James Picerno.
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TextLanguage: English Publisher: [Estados Unidos] : Beta Publishing, 2018Description: 191 páginas : gráficas ; 24 cmContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9781987583519Subject(s): Lenguajes de programación (Computadores Electrónicos) | Simulación por computadores | Análisis de inversiones -- Modelos matemáticos | Portafolio de inversiones | Derivados financieros | Riesgo financieroDDC classification: 658.05423 | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros
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Biblioteca CESA
Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
General | 658.05423 / P591q 2018 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | 7101028418 |
1. A gentle entry into the world of R ; 2. Portfolio analysis: a primer ; 3. Rebalacing and backtesting ; 4. Estimating "optimal" portfolios ; 5. Factor analysis ; 6. Monte Carlo simulations ; 7. Modeling tail risk ; 8. Risk contributions and risk parity ; 9. Style analysis and replicating indexes ; 10. Estimating shocks on asset prices ; 11. Pretty graphs ; 12. Importing, exporting, uploading and downloading. .
R es un lenguaje de programación gratuito y de código abierto que se ha convertido en un estándar popular para el análisis financiero y económico. El análisis cuantitativo de la cartera de inversiones en R es su guía para comenzar a modelar el riesgo y la rentabilidad de la cartera en R. Incluso si no tiene experiencia con el software, dominará R en un nivel básico después de leer este breve manual. Los capítulos proporcionan instrucciones paso a paso para aprovechar las potentes capacidades de R para el análisis de la cartera.
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