Modelación de riesgos : aplicación de la simulación de Monte Carlo, análisis de opciones reales, pronóstico estocástico, optimización de portafolio, análisis de datos, inteligencia de negocios y modelación de decisiones / Johnathan Mun ; traducción Julián Meléndez, Miguel Bello, Diego Pacheco, Sandra Leal .
Material type:
TextLanguage: Spanish Original language: English Publisher: California : Thompson Shore, 2016Edition: 3ra. ediciónDescription: 2 volúmenes : ilustraciones, gráficasContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9781530143313; 9781530143412Subject(s): Riesgos financieros -- Modelos matemáticos | Evaluación de riesgos -- Modelos matemáticos | Valoración de riesgos -- Modelos matemáticos | Administración de riesgos -- Modelos matemáticos | Opciones reales (Finanzas) -- Modelos matemáticos | Modelos de simulaciónDDC classification: 658.155 / | Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros
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Biblioteca CESA
Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
General | 658.155 / M963m 2016 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.I | Ej.1 | Available | 7101025317 | ||
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Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
General | 658.155 / M963m 2016 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.II | Ej.1 | Available | 7101025320 |
Incluye índice.
Volumen I. Sección uno. Identificación del riesgo ; Capítulo 1. Más allá de la incertidumbre ; Sección dos. Evaluación del riesgo ; capítulo 2. Del riesgo a la riqueza ; Capítulo 3. Una guía para modelar, elaboración de un protocolo ; Sección tres. Medición del riesgo ; Capítulo 4. A orillas de Mónaco ; Capítulo 5. Simulador de riesgo uso de la herramienta ; Sección cuatro. Aplicaciones de la industria ; Sección cinco. Predicción del riesgo ; Sección seis. Diversificación del riesgo ; Volumen II. Sección siete. Mitigación del riesgo ; Capítulo 12. ¿Qué es lo real de las opciones reales, y porque son opcionales? ; Capítulo 13. La caja negra se hace transparente: real options SLS ; Sección ocho. Más aplicaciones industriales ; Capítulo 14. Casos extendidos del negocio ; Sección nueve. Administración del riesgo ; Capítulo 15. Los signos de advertencia ; capítulo 16. Gestión del riesgo empresarial ; Capítulo 17. Cambiando la cultura corporativa ; Sección diez. Notas técnicas. .
La tercera edición de modelación de riesgo, incluye muchas discusiones actualizadas y nuevos ejemplos y casos de estudio. Esta nueva edición también actualiza algunos de los numerosos ejercicios prácticos, lo que hace aún más conveniente para clases y asignaciones de tareas. En esta edición el capítulo 16 es completamente nuevo y discute los aspectos cualitativos de la gestión del riesgo y como estos métodos cualitativos pueden ser integrados con las metodologías cuantitativas discutidas en el libro.
Título original : Modeling risk: applying Monte Carlo risk simulation, strategic real options, stochastic forecasting, portfolio optimization, data analytics, business intelligence, and decision modeling.
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