Credit risk modeling using excel and VBA with DVD / Gunter Loeffler, Peter N. Posch .

Incluye índice.

1. Estimating credit scores with logit ; 2. The structural appoach to default prediction and valuation ; 3. Transition matrices ; 4. Prediction of defaul and transition rates ; 5. Prediction of loss given defaul ; 6. Modeling and estimating default correlations with the asset value approach ; 7. Measuring credit portfolio risk with the asset value approach ; 8. Validation of rating systems ; 9.Validation of credit portfolio models ; 10. Credit default swaps and risk neutral default probabilities ; 11. Risk analysis and pricing of structured credit: CDOs and first to default swaps ; 12. Basel II and internal ratings. .

El modelado de riesgo crediticio mediante Excel y VBA con DVD proporciona a los profesionales una introducción práctica al modelado del riesgo crediticio. En lugar de simplemente presentar métodos analíticos, muestra cómo implementarlos usando Excel y VBA, además de una descripción detallada en el texto, un DVD guía a los lectores paso a paso a través de la implementación. Los autores comienzan mostrando cómo utilizar modelos teóricos y estadísticos de opciones para estimar el riesgo de incumplimiento de un prestatario. La segunda mitad del libro está dedicada al riesgo de la cartera de crédito. Los autores guían a los lectores a través de la implementación de un modelo de riesgo crediticio, muestran cómo los modelos de cartera se pueden validar o utilizar para acceder a productos crediticios estructurados.