Credit risk modeling using excel and VBA with DVD / Gunter Loeffler, Peter N. Posch .
Material type: TextLanguage: English Series: : Wiley FinancePublisher: Chichester, United Kingdom : John Wiley & Sons Inc., 2011Edition: Second editionDescription: xiv, 342 páginas : ilustraciones, gráficas ; 22 cmContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9780470660928Subject(s): Administración de créditos -- Modelos matemáticos | Administración de riesgos | Derivados financieros | Visual Basic (Lenguaje de programación de computadores) -- Problemas, ejercicios, etcétera | Microsoft excelDDC classification: 332.7 /Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros |
Biblioteca CESA
Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
General | 332.7 / L828c 2011 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | 7101028859 |
Incluye índice.
1. Estimating credit scores with logit ; 2. The structural appoach to default prediction and valuation ; 3. Transition matrices ; 4. Prediction of defaul and transition rates ; 5. Prediction of loss given defaul ; 6. Modeling and estimating default correlations with the asset value approach ; 7. Measuring credit portfolio risk with the asset value approach ; 8. Validation of rating systems ; 9.Validation of credit portfolio models ; 10. Credit default swaps and risk neutral default probabilities ; 11. Risk analysis and pricing of structured credit: CDOs and first to default swaps ; 12. Basel II and internal ratings. .
El modelado de riesgo crediticio mediante Excel y VBA con DVD proporciona a los profesionales una introducción práctica al modelado del riesgo crediticio. En lugar de simplemente presentar métodos analíticos, muestra cómo implementarlos usando Excel y VBA, además de una descripción detallada en el texto, un DVD guía a los lectores paso a paso a través de la implementación. Los autores comienzan mostrando cómo utilizar modelos teóricos y estadísticos de opciones para estimar el riesgo de incumplimiento de un prestatario. La segunda mitad del libro está dedicada al riesgo de la cartera de crédito. Los autores guían a los lectores a través de la implementación de un modelo de riesgo crediticio, muestran cómo los modelos de cartera se pueden validar o utilizar para acceder a productos crediticios estructurados.
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