Introduction to econometrics / Christopher Dougherty.

Incluye referencias bibliográficas e índices.

Introduction ; Review: Random variables, sampling, estimation and inference 1. Simple regression analysis ; 2. Properties of the regression coefficients and hypothesis testing ; 3. Multiple regression analysis ; 4. Nonlinear models and transformations of variables ; 5. Dummy variables ; 6. Specification of regression variables ; 7. Heteroskedasticity ; 8. Stochastic regressors and measurement errors ; 9. Simultaneous equations estimation ; 10. Binary choice and limited dependent variable models, and maximum likelihood estimation ; 11. Models using time series data ; 12. Autocorrelation ; 13. Introduction to nonstationary time series ; 13. Introduction to panel data models.

Combinando el rigor de la teoría econométrica con un estilo accesible, las explicaciones paso a paso de Dougherty y los ejercicios prácticos relevantes aseguran que los estudiantes desarrollen una comprensión intuitiva de la econometría y obtengan experiencia práctica de las herramientas utilizadas en la previsión económica y financiera. Nuevo en esta edición Todos los ejemplos y ejercicios de los estudiantes se han actualizado con ejercicios adicionales incluidos al final de cada capítulo para maximizar la oportunidad de que los estudiantes consoliden su aprendizaje. El libro se ha hecho más accesible para los estudiantes mediante la adición de un esquema de apertura al comienzo de cada capítulo; asegurándose de que los resultados clave estén claramente en el índice; y asegurar que la relevancia de las ecuaciones siempre esté incluida. Se han agregado más ejercicios de resolución de problemas en línea con los comentarios de los revisores de que el texto carecía de este tipo de preguntas.