TY  - BOOK
AU  - Hull,John C.
TI  - Options, futures, and other derivatives
SN  - 9780134472089
U1  - 332.678 
PY  - 2018///.
CY  - New York : 
PB  - Pearson
KW  - Futuros (Finanzas)
KW  - Opciones (Finanzas)
KW  - Valores derivados
KW  - Inversiones de capital
KW  - Derivados financieros
KW  - Especulaciones mercantiles
KW  - Adm_Finanzas
KW  - Adm_Finanzas_Mercado de capitales
KW  - EFC_Ciclo II
KW  - EFC_Ciclo II_Ingenieria financiera
N1  - Incluye índice general y de autores; Disponibe en digital edición global 9 / 2018; Chapter 1. Introduction ; Chapter 2. Futures markets and central counterparties ; Chapter 3. Hedging strategies using futures ; Chapter 4. Interest rates ; Chapter 5. Determination of foward and futures prices ; Chapter  6. Interest rate futures ; Chapter  7. Swaps ; Chapter  8. Securatization and the credit crisis of 2007 ; Chapter 9. XVAs ; Chapter  10. Mechanics of options markets ; Chapter  11. Properties of stock options ; Chapter  12. Trading strategies involving options ; Chapter 13. Binomial trees ; Chapter  14. Wiener processes and It´s Lemma ; Chapter  15. The black scholes merton model ; Chapter  16. Employee stock options ; Chapter  17. Options on stock indices and currencies ; Chapter 18. Futures options and black´s model ; Chapter 19. The greek letters ; Chapter 20. Volatility smiles ; Chapter 21. Basic numerical procedures ; Chapter 22. Value at risk and expected shortfall ; Chapter 23. Estimating volatilities and correlations ; Chapter  24. Credit risk ; Chapter  25. Credit derivatives ; Chapter 26. Exotic options ; Chapter 27. More on models and numerical procedures ; Chapter  28. Martingales and measures ; Chapter 29. Interest rate derivatives: the standard market models ; Chapter 30. Convexity, timing, and quanto adjustments
N2  - Conocida como "la biblia" por los profesionales de negocios y economía y un éxito de ventas constante, Opciones, Futuros y Otros Derivados le da a los lectores una visión moderna de los mercados de derivados. Al incorporar los temas más candentes de la industria, como la titulización y la crisis crediticia, el autor John C. Hull ayuda a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. La 10ª edición cubre todas las últimas regulaciones y tendencias, incluidas las fórmulas Black-Scholes-Merton, los swaps indexados durante la noche y la valoración de los derivados de productos básicos
UR  - https://www-ebooks7-24-com.cvirtual.cesa.edu.co/?il=7423
ER  -