TY  - BOOK
AU  - Windas,Tom
AU  - Miller,Tom
AU  - Wilson,Peter
TI  - Introduction to option-adjusted spread analysis
SN  - 9781576602416
U1  - 332.632 
PY  - 2007///.
CY  - New York : 
PB  - Bloomberg Press
KW  - Títulos valores
KW  - Modelos matemáticos
KW  - Títulos de renta fija
KW  - Tasas de interés
KW  - Bonos
KW  - Análisis
KW  - Opciones financieras
KW  - MFC_Ciclo I
KW  - MFC_Ciclo I_Mercado de dinero y capitales
N1  - Incluye índice, glosario y referencias bibliográficas; Part one. Yield Analysis versus OAS Analysis  ; Chapter 1. Fatal Flaws in Traditional Yield Calculations ; Chapter 2. The Bond as a Portfolio ; Part two. Valuing Options ; Chapter 3. Intrinsic Value ; Chapter 4. Time Value ; Part three. Modeling Interest Rates ; Chapter 5. Implied Spot and Forward Rates ; Chapter 6. Beyond the Lognormal Model ; Chapter 7. Volatility and the Binomial Tree ; Chapter 8. Matching the Model to the Market  ; Part four. Measuring the Spread ; Chapter 9. Bullet Bonds ; Chapter  10. Nonbullet Bonds ; Part five. Applications of OAS Analysis ; Chapter 11. Evaluating Performance ; Chapter 12. Estimating Fair Value ; Conclusion: Building a Better OAS; Este libro explica el análisis de la OEA en un lenguaje sencillo, presentando cada paso en el método de manera clara y concisa. Los temas cubiertos incluyen: ¿Por qué el análisis basado en el rendimiento se descompone para los bonos no boletín Cómo modelar las opciones de poner y llamar como opciones incrustadas. Cómo distinguir los componentes intrínsecos y de tiempo del valor de la opción
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