Financial modeling / Simon Benninga.

Incluye referencias bibliográficas.

I: Corporate Finance Models. 2: Calculating the Cost of Capitol. 3: Financial Statement Modeling. 4: Using Financial Statement Models for Valuation. 5: The Financial Analysis of Leasing. 6: The Financial Analysis of Leveraged Leases. II: Portfolio Models. 7: Portfolio Models - Introduction. 8: Calculating the Variance-Covariance Matrix.9: Calculating Efficient Portfolios When There Are No Short-Sale Restrictions. 10: Estimating Betas and the Security Market Line. 11: Efficient Portfolios without Short Sales. 12: Value at Risk (VaR) Anx. 1 : CD contiene hojas de cálculo en Excel y las soluciones a los ejercicios de cada capítulo del libro.

"Financial Modeling" puentes de esta brecha entre la teoría y la práctica, proporciona una de guía para la solución común de los modelos financieros, con hojas de cálculo. Simon Benninga lleva al lector paso a paso por cada modelo, mostrando cómo se pueden resolver utilizando Microsoft Excel. También ofrece material nuevo y significativo, con nuevos capítulos sobre temas como la valoración del banco, el Negro enfoque Litterman a la optimización de la cartera, métodos de Monte Carlo y sus aplicaciones a la valoración de opciones, y usar funciones de matriz y las fórmulas. En otros capítulos, incluidos los de los cálculos financieros básicos, los modelos de cartera, el cálculo de la matriz de varianza-covarianza, y la generación de números aleatorios, se han revisado, con el ofrecimiento de muchos materiales nuevos y mejorados sustancialmente. Otras áreas cubiertas son el modelado de los estados financieros, arrendamientos, problemas de cartera estándar, valor en riesgo (VaR), las opciones reales, la duración y la inmunización y la estructura temporal de los capítulos "modeling.Technical" trata temas tales como tablas de datos, matrices, el método de Gauss-Sidel, y consejos para el uso de Excel. La última sección del texto abarca el Visual Basic para Aplicaciones (VBA) las técnicas necesarias para el libro.