Introductory econometrics for finance / Chris Brooks.
Material type:
TextLanguage: English Publisher: New York : Cambridge University Press, 2019Edition: Fourth editionDescription: xxxi, 696 páginas : ilustraciones, gráficas ; 24 cmContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9781108436823Subject(s): Economía matemática -- Estudio de casos | Finanzas -- Modelos econométricos | Análisis de regresión | Métodos de simulación | Análisis de series de tiempoDDC classification: 332.01 | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros
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Biblioteca CESA
Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
General | 332.01 / B873i 2019 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | 7101028827 |
Incluye glosario, índice y referencias bibliográficas.
Chapter 1. Introduction and Mathematical Foundations ; Chapter 2. Statistical Foundations and Dealing with Data ; Chapter 3. A Brief Overview of the Classical Linear Regression Model ; Chapter 4. Further Development and Analysis of the Classical Linear Regression Model ; Chapter 5. Classical Linear Regression Model Assumptions and Diagnostic Tests ; Chapter 6. Univariate Time-Series Modelling and Forecasting ; Chapter 7. Multivariate Models ; Chapter 8. Modelling Long-Run Relationships in Finance ; Chapter 9. Modelling Volatility and Correlation ; Chapter 10. Switching and State Space Models ; Chapter 11.Panel Data ; Chapter 12. Limited Dependent Variable Models ; Chapter 13. Simulation Methods ; Chapter 14. Additional Econometric Techniques for Financial Research ; Chapter 15. Conducting Empirical Research or Doing a Project or Dissertation in Finance ; Appendix 1. Sources of Data Used in This Book and the Accompanying Software Manuals ; Appendix 2. Tables of Statistical Distributions.
El libro presenta los enfoques empíricos más comunes en finanzas de una manera integral y bien ilustrada mostrando cómo se usa la econometría en la práctica, e incluye estudios de casos detallados para explicar cómo se usan las técnicas en contextos financieros relevantes. Manteniendo la prosa accesible y los ejemplos claros de ediciones anteriores, la nueva edición de este libro, brinda soporte para los principales paquetes de software estándar de la industria, expande la cobertura de técnicas matemáticas y estadísticas introductorias en dos capítulos para estudiantes sin conocimientos previos de econometría, e incluye un nuevo capítulo sobre métodos avanzados. Los resultados del aprendizaje, los conceptos clave y las preguntas de repaso al final de cada capítulo.
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