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Financial engineering and computation : principles, mathematics, algorithms / Yuh-Dauh Lyuu

By: Lyuu, Yuh-Dauh.
Material type: TextTextPublisher: New York : Cambridge University Press, 2002Description: xix, 627 páginas : ilustraciones, gráficas ; 25 cm.ISBN: 9780521781718.Subject(s): Ingeniería financiera | Análisis de inversiones -- Modelos matemáticos | Valores derivados -- Modelos matemáticos | Mercado de capitales | Títulos valoresDDC classification: 332.6
Contents:
1. Introduction ; 2. Analysis of algorithms 3. Basic financial mathematics ; 4. Bond price volatility ; 5. Term structure of interest rates ; 6. Fundamental statistical concepts ; 7. Option basics ; 8. Arbitrage in option pricing ; 9. Option pricing models ; 10. Sensitivity analysis of options ; 11. Extensions of options theory ; 12. Forwards, futures, futures options, swaps ; 13. Stochastic processes and Brownian motion ; 14. Continuous-time financial mathematics ; 15. Continuous-time pricing ; 16. Hedging ; 17. Trees ; 18. Numerical methods ; 19. Matrix computation ; 20. Time series and estimation ; 21. Interest rate derivative securities ; 22. Term structure fitting ; 23. Introduction to term structure modeling ; 24. Foundations of term structure modeling ; 25. Equilibrium term structure models ; 26. No-arbitrage term structure models ; 27. Fixed-income securities ; 28. Introduction to mortgage-backed securities ; 29. Analysis of mortgage-backed securities ; 30. Collateralized mortgage obligations ; 31. Modern portfolio theory 32. Software.
Abstract: Este texto completo combina la teoría y las matemáticas detrás de la ingeniería financiera con un énfasis en la computación, de acuerdo con la forma en que se practica la ingeniería financiera en los mercados de capitales actuales. A diferencia de la mayoría de los libros sobre inversiones, ingeniería financiera o valores derivados, el libro parte de ideas muy básicas en finanzas y gradualmente desarrolla la teoría. Ofrece una base sólida en el tema para MBA en finanzas, estudiantes de ingeniería y ciencias que están siguiendo una carrera en finanzas, investigadores en finanzas computacionales, analistas de sistemas e ingenieros financieros. Junto con la teoría, El autor presenta numerosos algoritmos para fijación de precios, gestión de riesgos y gestión de cartera. El énfasis está en fijar el precio de los valores financieros y derivados: bonos, opciones, futuros, forwards, derivados de tasas de interés, valores respaldados por hipotecas, bonos con opciones integradas y más.
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General 332.6 / L998f 2002 (Browse shelf) Ej.1 Available 7101027786
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Incluye bibliografía e índice

1. Introduction ; 2. Analysis of algorithms 3. Basic financial mathematics ; 4. Bond price volatility ; 5. Term structure of interest rates ; 6. Fundamental statistical concepts ; 7. Option basics ; 8. Arbitrage in option pricing ; 9. Option pricing models ; 10. Sensitivity analysis of options ; 11. Extensions of options theory ; 12. Forwards, futures, futures options, swaps ; 13. Stochastic processes and Brownian motion ; 14. Continuous-time financial mathematics ; 15. Continuous-time pricing ; 16. Hedging ; 17. Trees ; 18. Numerical methods ; 19. Matrix computation ; 20. Time series and estimation ; 21. Interest rate derivative securities ; 22. Term structure fitting ; 23. Introduction to term structure modeling ; 24. Foundations of term structure modeling ; 25. Equilibrium term structure models ; 26. No-arbitrage term structure models ; 27. Fixed-income securities ; 28. Introduction to mortgage-backed securities ; 29. Analysis of mortgage-backed securities ; 30. Collateralized mortgage obligations ; 31. Modern portfolio theory
32. Software.

Este texto completo combina la teoría y las matemáticas detrás de la ingeniería financiera con un énfasis en la computación, de acuerdo con la forma en que se practica la ingeniería financiera en los mercados de capitales actuales. A diferencia de la mayoría de los libros sobre inversiones, ingeniería financiera o valores derivados, el libro parte de ideas muy básicas en finanzas y gradualmente desarrolla la teoría. Ofrece una base sólida en el tema para MBA en finanzas, estudiantes de ingeniería y ciencias que están siguiendo una carrera en finanzas, investigadores en finanzas computacionales, analistas de sistemas e ingenieros financieros. Junto con la teoría, El autor presenta numerosos algoritmos para fijación de precios, gestión de riesgos y gestión de cartera. El énfasis está en fijar el precio de los valores financieros y derivados: bonos, opciones, futuros, forwards, derivados de tasas de interés, valores respaldados por hipotecas, bonos con opciones integradas y más.

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