Introduction to fixed income analytics : relative value analysis, risk measures, and valuation / Frank J. Fabozzi, Steven V. Mann.
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TextLanguage: English Series: : The Frank J. Fabozzi seriesPublisher: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2010Edition: Second editionDescription: xv, 479 páginas : ilustraciones, gráficas ; 24 cmContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9780470572139Subject(s): Títulos de renta fija | Títulos valores | Mercado de valores | Riesgo (Finanzas) | Valoración de riesgos | EFC_Ciclo III | EFC_Ciclo III_Titularización de activosDDC classification: 332.63232 | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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| 332.6323 / R685c Colocar menos cartera e invertir en Tes : una decisión óptima? : análisis de las inversiones en la banca colombiana, 1995\2003 / | 332.6323 / S642b 2014 Bond math : the theory behind the formulas / | 332.63232 / F121f 2006 Fixed income mathematics : analytical and statistical techniques / | 332.63232 / F121i 2010 Introduction to fixed income analytics : relative value analysis, risk measures, and valuation / | 332.63232 / M376f 2003 Fixed-income securities : valuation, risk management, and portfolio strategies / | 332.63232 / M379i Inversiones : instrumentos de renta fija, valoración de bonos y análisis de cartera / | 332.63232 / V549f 2010 Fixed income securities : valuation, risk, and risk management / |
Incluye índice.
Chapter 1. Time Value of Money ; Chapter 2. Yield Curve Analysis: Spot Rates and Forward Rates ; Chapter 3. Day Count Conventions and Accrued Interest ; Chapter 4. Valuation of Option-Free Bonds ; Chapter 5. Yield Measures ; Chapter 6. Analysis of Floating Rate Securities ; Chapter 7. Valuation of Bonds with Embedded Options ; Chapter 8. Cash Flow for Mortgage-Backed Securities and Amortizing Asset-Backed Securities ; Chapter 9. Valuation of Mortgage-Backed and Asset-Backed Securities ; Chapter 10. Analysis of Convertible Bonds ; Chapter 11.Total Return ; Chapter 12. Measuring Interest Rate Risk ; Chapter 13. Value-at-Risk Measure and Extensions ; Chapter 14. Analysis of Inflation-Protected Bonds ; Chapter 15. The Tools of Relative Value Analysis ; Chapter 16. Analysis of Interest Rate Swaps ; Chapter 17.Estimating Yield Volatility.
Segunda Edición completamente actualizada . Este recurso confiable refleja las condiciones económicas actuales y ofrece capítulos adicionales sobre el análisis del valor relativo, las medidas de valor en riesgo y la información sobre instrumentos como los TIPS (valores protegidos contra la inflación del tesoro). - Ofrece información sobre valor en riesgo, medidas de valor relativo, análisis de bonos convertibles y mucho más. - Incluye gráficos y descripciones actualizadas usando pantallas de Bloomberg - Cubre conceptos analíticos importantes utilizados por los gestores de cartera.
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