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Introduction to fixed income analytics : relative value analysis, risk measures, and valuation / Frank J. Fabozzi, Steven V. Mann

By: Fabozzi, Frank J.
Contributor(s): Mann, Steven V.
Material type: TextTextSeries: : The Frank J. Fabozzi series.Publisher: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2010Edition: 2nd edition.Description: xv, 479 páginas : ilustraciones, gráficas ; 24 cm.ISBN: 9780470572139.Subject(s): Títulos de renta fija | Títulos valores | Mercado de valores | Riesgo (Finanzas) | Valoración de riesgosDDC classification: 332.63232
Contents:
Chapter 1. Time Value of Money ; Chapter 2. Yield Curve Analysis: Spot Rates and Forward Rates ; Chapter 3. Day Count Conventions and Accrued Interest ; Chapter 4. Valuation of Option-Free Bonds ; Chapter 5. Yield Measures ; Chapter 6. Analysis of Floating Rate Securities ; Chapter 7. Valuation of Bonds with Embedded Options ; Chapter 8. Cash Flow for Mortgage-Backed Securities and Amortizing Asset-Backed Securities ; Chapter 9. Valuation of Mortgage-Backed and Asset-Backed Securities ; Chapter 10. Analysis of Convertible Bonds ; Chapter 11.Total Return ; Chapter 12. Measuring Interest Rate Risk ; Chapter 13. Value-at-Risk Measure and Extensions ; Chapter 14. Analysis of Inflation-Protected Bonds ; Chapter 15. The Tools of Relative Value Analysis ; Chapter 16. Analysis of Interest Rate Swaps ; Chapter 17.Estimating Yield Volatility.
Abstract: Segunda Edición completamente actualizada . Este recurso confiable refleja las condiciones económicas actuales y ofrece capítulos adicionales sobre el análisis del valor relativo, las medidas de valor en riesgo y la información sobre instrumentos como los TIPS (valores protegidos contra la inflación del tesoro). - Ofrece información sobre valor en riesgo, medidas de valor relativo, análisis de bonos convertibles y mucho más. - Incluye gráficos y descripciones actualizadas usando pantallas de Bloomberg - Cubre conceptos analíticos importantes utilizados por los gestores de cartera.
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Piso 1
General 332.63232 / F121i 2010 (Browse shelf) Ej.1 Available 7101027167
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Incluye índice

Chapter 1. Time Value of Money ; Chapter 2. Yield Curve Analysis: Spot Rates and Forward Rates ; Chapter 3. Day Count Conventions and Accrued Interest ; Chapter 4. Valuation of Option-Free Bonds ; Chapter 5. Yield Measures ; Chapter 6. Analysis of Floating Rate Securities ; Chapter 7. Valuation of Bonds with Embedded Options ; Chapter 8. Cash Flow for Mortgage-Backed Securities and Amortizing Asset-Backed Securities ; Chapter 9. Valuation of Mortgage-Backed and Asset-Backed Securities ; Chapter 10. Analysis of Convertible Bonds ; Chapter 11.Total Return ; Chapter 12. Measuring Interest Rate Risk ; Chapter 13. Value-at-Risk Measure and Extensions ; Chapter 14. Analysis of Inflation-Protected Bonds ; Chapter 15. The Tools of Relative Value Analysis ; Chapter 16. Analysis of Interest Rate Swaps ; Chapter 17.Estimating Yield Volatility.

Segunda Edición completamente actualizada . Este recurso confiable refleja las condiciones económicas actuales y ofrece capítulos adicionales sobre el análisis del valor relativo, las medidas de valor en riesgo y la información sobre instrumentos como los TIPS (valores protegidos contra la inflación del tesoro).

- Ofrece información sobre valor en riesgo, medidas de valor relativo, análisis de bonos convertibles y mucho más.
- Incluye gráficos y descripciones actualizadas usando pantallas de Bloomberg
- Cubre conceptos analíticos importantes utilizados por los gestores de cartera.

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