Options, futures, and other derivatives / John C. Hull.
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TextLanguage: English Publisher: New York : Pearson, 2018Edition: Tenth editionDescription: xxiii, 868 páginas : ilustraciones, gráficas ; 26 cmContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9780134472089Subject(s): Futuros (Finanzas) | Opciones (Finanzas) | Valores derivados | Inversiones de capital | Derivados financieros | Especulaciones mercantiles | Adm_Finanzas | Adm_Finanzas_Mercado de capitales | EFC_Ciclo II | EFC_Ciclo II_Ingenieria financieraDDC classification: 332.678 Online resources: Recurso digital | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Reserva
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Biblioteca CESA
Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
Reserva | 332.678 / H913o1 2018 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | 7101026781 |
Incluye índice general y de autores.
Disponibe en digital edición global 9 / 2018.
Chapter 1. Introduction ; Chapter 2. Futures markets and central counterparties ; Chapter 3. Hedging strategies using futures ; Chapter 4. Interest rates ; Chapter 5. Determination of foward and futures prices ; Chapter 6. Interest rate futures ; Chapter 7. Swaps ; Chapter 8. Securatization and the credit crisis of 2007 ; Chapter 9. XVAs ; Chapter 10. Mechanics of options markets ; Chapter 11. Properties of stock options ; Chapter 12. Trading strategies involving options ; Chapter 13. Binomial trees ; Chapter 14. Wiener processes and It´s Lemma ; Chapter 15. The black scholes merton model ; Chapter 16. Employee stock options ; Chapter 17. Options on stock indices and currencies ; Chapter 18. Futures options and black´s model ; Chapter 19. The greek letters ; Chapter 20. Volatility smiles ; Chapter 21. Basic numerical procedures ; Chapter 22. Value at risk and expected shortfall ; Chapter 23. Estimating volatilities and correlations ; Chapter 24. Credit risk ; Chapter 25. Credit derivatives ; Chapter 26. Exotic options ; Chapter 27. More on models and numerical procedures ; Chapter 28. Martingales and measures ; Chapter 29. Interest rate derivatives: the standard market models ; Chapter 30. Convexity, timing, and quanto adjustments.
Conocida como "la biblia" por los profesionales de negocios y economía y un éxito de ventas constante, Opciones, Futuros y Otros Derivados le da a los lectores una visión moderna de los mercados de derivados. Al incorporar los temas más candentes de la industria, como la titulización y la crisis crediticia, el autor John C. Hull ayuda a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. La 10ª edición cubre todas las últimas regulaciones y tendencias, incluidas las fórmulas Black-Scholes-Merton, los swaps indexados durante la noche y la valoración de los derivados de productos básicos.
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