An introduction to financial option valuation : mathematics, stochastics and computation / Desmond J. Higham.
Material type:
TextLanguage: English Publisher: Cambrigde : Cambrigde University Press, 2004Description: xv, 273 páginas : ilustraciones, gráficas ; 25 cmContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9780521547574Subject(s): Opciones financieras | Mercado de futuros | Métodos estadísticos -- Resolución de problemas | Modelos matemáticos -- Resolución de problemas | Volatilidad económica | EFC_Ciclo II | EFC_Ciclo II_Ingenieria financieraDDC classification: 332.6453 | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros
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Incluye índice y referencias bibliográficas.
1. Options ; 2. Option valuation preliminaries ; 3. Random variables ; 4. Computer simulation ; 5. Asset price movement ; 6. Asset price model: Part I ; 7. Asset price model: Part II ; 8. Black-scholes PDE and formulas ; 9. More on hedging ; 10. The greks ; 11. More on the black-sholes formulas ; 12. Risk neutrality ; 13. Solving a nonlinear equation ; 14. Implied volatility ; 15. Monte Carlo method ; 16. Binomial method ; 17. Cash-or-nothing options ; 18. American options ; 19. Exotic options ; 20. Historical volatility ; 21. Monte Carlo Part II: variance reduction by antithetic variates ; Monte Carlo Part III: variance reduction by control variates ; 23. Finite difference methods ; 24. Finite difference methods for black-sholes PDE.
Escrito en una serie de capítulos cortos, su tratamiento autocontenido otorga igual peso a los algoritmos matemáticos, estocásticos y computacionales aplicados. No se requieren antecedentes previos en probabilidad, estadística o análisis numérico. Se proporcionan derivaciones detalladas del modelo básico de precios de activos y la ecuación de Black-Scholes junto con una presentación de técnicas computacionales apropiadas que incluyen binomio, diferencias finitas y, en particular, técnicas de reducción de la varianza para el método de Monte Carlo. Cada capítulo viene completo con la lista de códigos MATLAB independientes adjunta para ilustrar una idea clave.
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