Quantitative equity investing : techniques and strategies / Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm.
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TextLanguage: English Publisher: Hoboken, New Jersey : John Wiley, 2010Description: xvi, 511 páginas : gráficas ; 24 cmContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9780470262474Subject(s): Análisis de inversiones -- Estrategia y técnicas | Estrategias de inversión | Portafolio de inversiones | Inversiones de capital -- Estrategia y técnicas | Administración financieraDDC classification: 332.63 | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Incluye índice y referencias bibliográficas.
Chapter 1. Introduction ; Chapter 2. Financial econometrics. I.Linear regressions ; Chapter 3. Financial econometrics. II. Time series ; Chapter 4. Common pitfalls in financial modeling ; Chapter 5. Factor models and their estimation ; Chapter 6. Factor-based trading strategies. I.Factor construction and analysis ; Chapter 7. Factor-based trading strategies. II. Cross-sectional models and trading strategies ; Chapter 8. Portfolio optimization : basic theory and practice ; Chapter 9. Portfolio optimization : Bayesian techniques and the Black-Litterman model ; Chapter 10. Robust portfolio optimization [with Joseph A. Cerniglia] ; Chapter 11. Transaction costs and trade execution [with Dessislava Pachamanova] ; Chapter 12. Investment management and algorithmic trading.
Frank Fabozzi, Sergio Focardi y Petter Kolm abordan los elementos esenciales de esta disciplina, incluida la construcción de modelos financieros, ingeniería financiera, modelos de factores estáticos y dinámicos, asignación de activos, modelos de carteras, costos de transacción, estrategias comerciales y mucho más. . También brindan amplias ilustraciones y discusiones exhaustivas de los problemas de implementación que enfrentan aquellos en el negocio de gestión de inversiones e incluyen el material de antecedentes necesario en probabilidad, estadísticas y econometría para hacer que el libro sea independiente.
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