Una recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en Colombia / Andrés Mora Valencia.
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TextLanguage: Spanish Series: Borradores de administración ; No.25 Junio 5 de 2009Publisher: [Bogotá] : Colegio de Estudios Superiores de Administración-CESA, 2009Content type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenDDC classification: 332.09861 Online resources: _ Abstract: Este artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Bëcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. Otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo utilizando el método de Beirlant et al. (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas y con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W)
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Libros
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Biblioteca CESA
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General | 332.09861 / M827u (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | 1 | Available | 7101017770 |
Este artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Bëcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. Otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo utilizando el método de Beirlant et al. (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas y con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W)
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