Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de valor extremo / Andrés Mora Valencia.
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TextLanguage: Spanish Series: Borradores de administración ; No.17 Enero de 2009Publisher: [Bogotá] : Colegio de Estudios Superiores de Administración-CESA, 2009Content type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenSubject(s): Teoría Del Valor ExtremoDDC classification: 332.1099861 Online resources: _ Abstract: Presentamos un análisis comparativo de manera teórica y practica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de valor extremo (IVE) para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperarse, los resultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo la técnica extended GPD (EGPD) ofrece mejoras comparado al estimador de Hill. También aplicamos los métodos elegidos al caso Danish Fire data para obtener su índice de valor extremo y un estimador de cuantil alto.
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Libros
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Biblioteca CESA
Diagonal 34 A No. 5 A - 23 Casa Incolda PBX: 339 53 00 serviciosbiblioteca@cesa.edu.co |
General | 332.1099861 / M827r (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | 1 | Available | 7101017762 | ||
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General | 332.1099861 M827r (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | 2 | Available | 7101027661 |
Presentamos un análisis comparativo de manera teórica y practica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de valor extremo (IVE) para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperarse, los resultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo la técnica extended GPD (EGPD) ofrece mejoras comparado al estimador de Hill. También aplicamos los métodos elegidos al caso Danish Fire data para obtener su índice de valor extremo y un estimador de cuantil alto.
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