A quantitative primer on investments with R /
Rosenthal, Dale W R.
A quantitative primer on investments with R / Dale W R Rosenthal. - xvi, 766 páginas : gráficas ; 25 cm .
I. Fundamentals ; 1. Introduction ; 2. Asset classes ; 3. Markets in general ; 4. Modern markets ; 5. Efficiency and the macroeconomy ; II. Measuring ; 6. Returns ; 7. Risk versus returns ; 8. Risk measures ; 9. Diversification ; 10. Statistical modeling ; III. Valuation ; 11. Fixed income ; 12. Yield curves ; 13. Equity valuation ; 14. Capital asset pricing model ; 15. Factor models and the APT ; 16. Examining microfoundations ; 17. Global investing ; 18. Foreign exhange ; IV. Risk alleviation ; 19. Forwards, futures, and swaps ; 20. Options basics ; 21. Option valuation ; 22. Credit ; 23. Structured products and private equity ; V. All together now ; 24. Active portfolio management ; 25. Investment management companies ; 26. Crises ; 27. Coda .
Una exploración cuantitativa de las inversiones: ¡para que pueda ser un mejor analista! Los analistas cuantitativos y los ingenieros financieros a menudo omiten tomar un curso de inversiones. Muchos posibles analistas toman un curso de inversiones menos cuantitativo. Esta omisión les roba el conocimiento fundamental necesario para crear modelos mejores y más rentables. Un manual cuantitativo sobre inversiones con R llena ese vacío al adoptar un enfoque cuantitativo para las inversiones y analizar datos reales utilizando R, el lenguaje informático estadístico de código abierto.
9781732235601
Lenguajes de programación (Computadores Electrónicos)--Modelos matemáticos.
Simulación por computadores.
Análisis de inversiones.
Portafolio de inversiones.
Derivados financieros.
Riesgo financiero.
658.05423 / R815q
A quantitative primer on investments with R / Dale W R Rosenthal. - xvi, 766 páginas : gráficas ; 25 cm .
I. Fundamentals ; 1. Introduction ; 2. Asset classes ; 3. Markets in general ; 4. Modern markets ; 5. Efficiency and the macroeconomy ; II. Measuring ; 6. Returns ; 7. Risk versus returns ; 8. Risk measures ; 9. Diversification ; 10. Statistical modeling ; III. Valuation ; 11. Fixed income ; 12. Yield curves ; 13. Equity valuation ; 14. Capital asset pricing model ; 15. Factor models and the APT ; 16. Examining microfoundations ; 17. Global investing ; 18. Foreign exhange ; IV. Risk alleviation ; 19. Forwards, futures, and swaps ; 20. Options basics ; 21. Option valuation ; 22. Credit ; 23. Structured products and private equity ; V. All together now ; 24. Active portfolio management ; 25. Investment management companies ; 26. Crises ; 27. Coda .
Una exploración cuantitativa de las inversiones: ¡para que pueda ser un mejor analista! Los analistas cuantitativos y los ingenieros financieros a menudo omiten tomar un curso de inversiones. Muchos posibles analistas toman un curso de inversiones menos cuantitativo. Esta omisión les roba el conocimiento fundamental necesario para crear modelos mejores y más rentables. Un manual cuantitativo sobre inversiones con R llena ese vacío al adoptar un enfoque cuantitativo para las inversiones y analizar datos reales utilizando R, el lenguaje informático estadístico de código abierto.
9781732235601
Lenguajes de programación (Computadores Electrónicos)--Modelos matemáticos.
Simulación por computadores.
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Portafolio de inversiones.
Derivados financieros.
Riesgo financiero.
658.05423 / R815q
