Quantitative equity investing : techniques and strategies /
Fabozzi, Frank J.,
Quantitative equity investing : techniques and strategies / Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm. - xvi, 511 páginas : gráficas ; 24 cm.
Incluye índice y referencias bibliográficas.
Chapter 1. Introduction ; Chapter 2. Financial econometrics. I.Linear regressions ; Chapter 3. Financial econometrics. II. Time series ; Chapter 4. Common pitfalls in financial modeling ; Chapter 5. Factor models and their estimation ; Chapter 6. Factor-based trading strategies. I.Factor construction and analysis ; Chapter 7. Factor-based trading strategies. II. Cross-sectional models and trading strategies ; Chapter 8. Portfolio optimization : basic theory and practice ; Chapter 9. Portfolio optimization : Bayesian techniques and the Black-Litterman model ; Chapter 10. Robust portfolio optimization [with Joseph A. Cerniglia] ; Chapter 11. Transaction costs and trade execution [with Dessislava Pachamanova] ; Chapter 12. Investment management and algorithmic trading.
Frank Fabozzi, Sergio Focardi y Petter Kolm abordan los elementos esenciales de esta disciplina, incluida la construcción de modelos financieros, ingeniería financiera, modelos de factores estáticos y dinámicos, asignación de activos, modelos de carteras, costos de transacción, estrategias comerciales y mucho más. . También brindan amplias ilustraciones y discusiones exhaustivas de los problemas de implementación que enfrentan aquellos en el negocio de gestión de inversiones e incluyen el material de antecedentes necesario en probabilidad, estadísticas y econometría para hacer que el libro sea independiente.
9780470262474
Análisis de inversiones--Estrategia y técnicas .
Estrategias de inversión.
Portafolio de inversiones.
Inversiones de capital--Estrategia y técnicas .
Administración financiera.
332.63 / F121q
Quantitative equity investing : techniques and strategies / Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm. - xvi, 511 páginas : gráficas ; 24 cm.
Incluye índice y referencias bibliográficas.
Chapter 1. Introduction ; Chapter 2. Financial econometrics. I.Linear regressions ; Chapter 3. Financial econometrics. II. Time series ; Chapter 4. Common pitfalls in financial modeling ; Chapter 5. Factor models and their estimation ; Chapter 6. Factor-based trading strategies. I.Factor construction and analysis ; Chapter 7. Factor-based trading strategies. II. Cross-sectional models and trading strategies ; Chapter 8. Portfolio optimization : basic theory and practice ; Chapter 9. Portfolio optimization : Bayesian techniques and the Black-Litterman model ; Chapter 10. Robust portfolio optimization [with Joseph A. Cerniglia] ; Chapter 11. Transaction costs and trade execution [with Dessislava Pachamanova] ; Chapter 12. Investment management and algorithmic trading.
Frank Fabozzi, Sergio Focardi y Petter Kolm abordan los elementos esenciales de esta disciplina, incluida la construcción de modelos financieros, ingeniería financiera, modelos de factores estáticos y dinámicos, asignación de activos, modelos de carteras, costos de transacción, estrategias comerciales y mucho más. . También brindan amplias ilustraciones y discusiones exhaustivas de los problemas de implementación que enfrentan aquellos en el negocio de gestión de inversiones e incluyen el material de antecedentes necesario en probabilidad, estadísticas y econometría para hacer que el libro sea independiente.
9780470262474
Análisis de inversiones--Estrategia y técnicas .
Estrategias de inversión.
Portafolio de inversiones.
Inversiones de capital--Estrategia y técnicas .
Administración financiera.
332.63 / F121q
