Active portfolio management : a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk / Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn.
Material type:
TextLanguage: English Publisher: New York : McGraw-Hill, 2000Edition: Second editionDescription: xiii, 596 páginas : ilustraciones, gráficas ; 19 cmContent type: texto Media type: sin mediación Carrier type: volumenISBN: 9780070248823Subject(s): Administración de cartera -- Modelos matemáticos | Capital de riesgo | Flujo de caja | Apreciación de capital | Rendimiento | Tasa de retornoDDC classification: 658.152 / | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros
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Biblioteca CESA
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General | 658.152 / G868a 2000 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | 7101028843 |
Incluye índice y referencias bibliográficas.
Chapter 1. Introduction ; part one. Foundations ; cahpter 2. Consensus expected returns: the capital asset pricing model ; Chapter 3. Risk ; Chapter 4. Exceptional return, benchmarks, and value added ; Chapter 5. Residual risk and return: the information ratio ; Chapter 6. The fundamental law of active management ; Part two. Expected returns and valuation ; Chapter 7. Expected returns and the arbitrage pricing theory ; Chapter 8. Valuation in theory ; Chapter 9. Caluation in practice ; Part three. Information processing ; Chapter 10. Forecasting basics ; Chapter 11. Advanced forecasting ; Chapter 12. Information analysis ; Chapter 13. the information horizon ; Part four. Implementation ; Chapter 14. Portfolio construction ; Chpater 15. Long/Short investing ; Chapter 16. Transactions costs, turnover, and trading ; Chapter 17. Performance analysis ; Chapter 18. Asset allocation ; Chapter 19. Benchmark timing ; Chapter 20. The historical record for active management ; Chapter 21. Open questions. .
Matemáticamente rigurosa y meticulosamente organizada, Active Portfolio Management abrió nuevos caminos cuando estuvo disponible por primera vez para los administradores de inversiones en 1994. Al esbozar un proceso innovador para descubrir señales sin procesar de retornos de activos, desarrollarlos en pronósticos refinados, luego usar esos pronósticos para construir carteras de rendimiento excepcional y riesgo mínimo, es decir, carteras que superan sistemáticamente al mercado, este libro distintivo ayudó a miles de administradores de inversiones. Active Portfolio Management, segunda edición, ahora pone el listón aún más alto. Al igual que su predecesor, este volumen detalla cómo aplicar la economía, la econometría y la investigación de operaciones para resolver problemas prácticos de inversión y descubrir oportunidades de ganancias superiores. Describe un marco de gestión activo que comienza con una cartera de referencia y luego define los rendimientos excepcionales en relación con esa referencia. Más allá del tratamiento integral del proceso de gestión activa cubierto anteriormente, esta nueva edición se expande para cubrir la asignación de activos, inversiones largas / cortas, horizontes de información y otros temas relevantes en la actualidad.
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