Gestión moderna de portafolio : una guía cuantitativa con aplicaciones en R y Python / Bernardo León Camacho y Carlos Andrés Zapata.

Nota: Códigos disponibles en https://doi.org/10.57130/FK2/3L339Z La Editorial CESA y los autores aclaran que los códigos están destinados a respaldar la teoría y los resultados del libro, por tanto, no son responsables de ninguna garantía expresa o implícita ya que: i. no garantizan que los códigos estén libres de errores y, ii. los códigos están escritos bajo determinados estándares y sin seguir una estructura general. El uso de los códigos para otros diferentes a la verificación de los resultados del libro es responsabilidad del lector. Los autores y el editor renuncian a toda responsabilidad por daños directos o consecuentes que resulten en su uso. Los códigos acompañantes de esta obra y otros datasets, pueden consultarse en el Repositorio de datos académicos CESA: https://opendata.cesa.edu.co/

Incluye referencias bibliográficas

I Selección de portafolio y evaluación de desempeño : 1. Activos financieros y los portafolios de inversión ; 2. Construcción de portafolios óptimos y el modelo MV ; 3. Modelo de valoración CAPM y portafolio óptimo ; 4. Utilidad esperada y aversión al riesgo ; 5. Medidas de downside risk: semivarianza, VaR y CVaR ; 6. La medida Omega (Ω) ; 7. Evaluación de desempeño ; 8. Tracking-error e indexación ; II Análisis factorial y portafolio internacional : 9. Modelos Factoriales ; 10. Factores fundamentales y estilos de inversión ; 11. Diversificación internacional ; III Enfoque Bayesiano, optimización robusta y paridad de riesgo : 12. Nuevos paradigmas en la gestión de inversiones ; 13. Modelo Black-Litterman ; 14. Optimización Robusta de Portafolios ; 15. Paridad de riesgo y diversificación ; IV Portafolios socialmente responsables ; 16. Criterios ASG y portafolio óptimo ; Referencias

El libro Gestión moderna de portafolios: una guía cuantitativa con aplicaciones en R y Python presenta los principales desarrollos la teoría moderna de portafolio (TMP), los cuales han permitido consolidar este campo de investigación como uno de los más desarrollados de la ciencia financiera por sus contribuciones al impulso y profundización del mercado de capitales. Para ello, se abordan inicialmente los elementos fundamentales del modelo mediavarianza (MV) introducido por Markowitz en 1952, así como sus extensiones mediante la incorporación de otras medidas de riesgo o de diferentes formulaciones del problema de optimización de portafolio. En este sentido, el libro incorpora, a nivel teórico y aplicado, las principales contribuciones de la TMP durante los últimos 70 años. Editor