TY  - BOOK
AU  - London,Justin
TI  - Modeling derivatives in C++
SN  - 0471654647
U1  - 332.645 / 
PY  - 2007///
CY  - New York
PB  - John Wiley & Sons
KW  - Microsoft Excel (programa para computador)
KW  - C++ (lenguaje de programación de computadores)
KW  - Derivados de crédito
KW  - Matbal (programa para computador)
KW  - Precios
KW  - Modelos matemáticos
KW  - Derivados financieros
N1  - Incluye referencias bibliográficas e índice; Anx. 1 : CD que contiene The quantPro application ; Quantitative pricing engine lubrary ; Excel spreadsheets ; Open source C++
N2  - Los Derivados de modelado en C ++ se centran en los modelos de derivados más importantes que se usan en la práctica hoy en día, incluidos los derivados de precios, opciones (estándar y exóticas que incluyen barrera, lookback y opciones asiáticas ), futuros, derivados de tasas de interés (topes, swaptions y bonos), como así como otros derivados incluyendo swaps y derivados de crédito
ER  -