Pricing and hedging financial derivatives and structured products : an introductory guide / Leonardo Marroni, Irene Perdomo.

Incluye índice.

Preface; Acknowledgements ; 1. An introduction to the major asset classes ; 2. Derivates: forwards, futures and swaps ; 3. Derivatives: options and related strategies ; 4. Binomial option pricing ; 5. The fundamentals of option pricing ; 6. Implied volatility and the greeks ; 7. Volatility smile and the greeks of option strategies ; 8. Exotic derivatives ; 9. Multi-asset derivatives ; 10. Structured products; Index.

El presente texto se centra exclusivamente en los enfoques prácticos para los derivados de cobertura de precios y una valiosa lección de la crisis financiera que los derivados y los profesionales de riesgo no entienden realmente con los productos que estamos tratando. Escrito por un practicante para los profesionales, este libro ofrece el tipo de conocimientos y habilidades que los comerciantes y los profesionales de las finanzas necesitan entender plenamente de los derivados, los precio y el cubrimiento de manera efectiva. la mayoría de los libros de derivados son escritos por académicos y son largos en la teoría y corto en las realidades del día a día de las operaciones de derivados. de las pocas guías prácticas disponibles, muy pocos de los que cubren la fijación de precios y cobertura - dos temas críticos para los comerciantes. lo que importa a los profesionales es lo que sucede en el porqué. Proporciona orientación especializada en el desarrollo de productos estructurados, complementándolo con una serie de ejemplos prácticos que cubren todo, desde pagos con opción de cobertura delta, a los procedimientos de Monte Carlo para productos estructurados comunes rentabilidades del sitio web complementario.