Teoría de riesgo / Evaristo Diz Castro.

Incluye referencias bibliográficas (p. [185]\186)

1. Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente; 2. Modelación de una pérdida; 3.Tipos de modelos de probabilidad; 4. Distribuciones condicionales de pérdida; 5. Modelo de riesgo individual; 6.Tipología de distintas coberturas, 7. Transferencia de riesgo : reaseguro; 8. Riesgo de la tasa de interés; 9. Árboles de riesgo binomial; 10. Valor en riesgo; 11. Procesos estocásticos wiener; 12. Cadenas markovianas; 13. Tasas de interés estocásticas y valores presentes; 14. Simulación montecarlo; 15. Establecimiento de un plan de pensiones; 16. Modelo estocástico de optimización; 17. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida; 18. Modelación de simulación estocástica; 19. Determinación; 20. Enfoque Bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamación; 21. Ejemplo de un modelo jerarquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parametros; 22. Caso de estudio.

En esta tercera edición se incorporan dos temas muy importantes sobre pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las normas internacionales de contabilidad NIC 19. En especial el apéndice 6 sobre la modelación de activos y obligaciones actuariales de los planes de beneficio definido. Igualmente se trata el tema del riesgo de la longevidad y de los rendimientos de los fondos de pensiones para determinar los superávits o déficits que impactan su solvencia y/o viabilidad económica en el tiempo.