Monte Carlo methods in finance /
Jäckel, Peter,
Monte Carlo methods in finance / Peter Jäckel. - xvi, 222 páginas : ilustraciones, gráficas ; 24 cm . - Wiley finance series .
Incluye bibliografía e índice.
1. Introduction ; 2. The Mathematics Behind Monte Carlo Methods ; 3. Stochastic Dynamics ; 4. Process-driven Sampling ; 5. Correlation and Co-movement ; 6. Salvaging a Linear Correlation Matrix ; 7. Pseudo-random Numbers ; 8. Low-discrepancy Numbers ; 9. Non-uniform Variates ; 10. Variance Reduction Techniques ; 11. Greeks ; 12. Monte Carlo in the BGM/J Framewo ; 13. Non-recombining Trees ; 14. Miscellanea.
Un recurso invaluable para los analistas cuantitativos que necesitan ejecutar modelos que ayuden a los precios de las opciones y la administración de riesgos. Esta guía práctica y concisa de la simulación de Monte Carlo presenta métodos estándar y avanzados para la creciente complejidad de las carteras de derivados. La simulación es el único método lo suficientemente general para capturar la complejidad, y la simulación de Monte Carlo es el mejor método de administración de riesgos y riesgos disponible. El libro contiene numerosos ejemplos que utilizan datos del mundo real y se suministra con un CD para ayudar en el uso de los ejemplos.
9780471497417
Método de Montecarlo--Modelos matemáticos .
Análisis de varianza--Modelos matemáticos .
Correlación (Estadística)--Modelos matemáticos .
Estadística matemática.
EFC_Ciclo II EFC_Ciclo II_Ingenieria financiera
519.2 / J12m
Monte Carlo methods in finance / Peter Jäckel. - xvi, 222 páginas : ilustraciones, gráficas ; 24 cm . - Wiley finance series .
Incluye bibliografía e índice.
1. Introduction ; 2. The Mathematics Behind Monte Carlo Methods ; 3. Stochastic Dynamics ; 4. Process-driven Sampling ; 5. Correlation and Co-movement ; 6. Salvaging a Linear Correlation Matrix ; 7. Pseudo-random Numbers ; 8. Low-discrepancy Numbers ; 9. Non-uniform Variates ; 10. Variance Reduction Techniques ; 11. Greeks ; 12. Monte Carlo in the BGM/J Framewo ; 13. Non-recombining Trees ; 14. Miscellanea.
Un recurso invaluable para los analistas cuantitativos que necesitan ejecutar modelos que ayuden a los precios de las opciones y la administración de riesgos. Esta guía práctica y concisa de la simulación de Monte Carlo presenta métodos estándar y avanzados para la creciente complejidad de las carteras de derivados. La simulación es el único método lo suficientemente general para capturar la complejidad, y la simulación de Monte Carlo es el mejor método de administración de riesgos y riesgos disponible. El libro contiene numerosos ejemplos que utilizan datos del mundo real y se suministra con un CD para ayudar en el uso de los ejemplos.
9780471497417
Método de Montecarlo--Modelos matemáticos .
Análisis de varianza--Modelos matemáticos .
Correlación (Estadística)--Modelos matemáticos .
Estadística matemática.
EFC_Ciclo II EFC_Ciclo II_Ingenieria financiera
519.2 / J12m
