Modeling derivatives in C++ /
London, Justin
Modeling derivatives in C++ / Justin London. - 819 páginas : ilustraciones + Incluye 1 CD ROM.
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Anx. 1 : CD que contiene The quantPro application ; Quantitative pricing engine lubrary ; Excel spreadsheets ; Open source C++.
Los Derivados de modelado en C ++ se centran en los modelos de derivados más importantes que se usan en la práctica hoy en día, incluidos los derivados de precios, opciones (estándar y exóticas que incluyen barrera, lookback y opciones asiáticas ), futuros, derivados de tasas de interés (topes, swaptions y bonos), como así como otros derivados incluyendo swaps y derivados de crédito.
0471654647
Microsoft Excel (programa para computador)
C++ (lenguaje de programación de computadores)
Derivados de crédito
Matbal (programa para computador)
Precios
Modelos matemáticos
Derivados financieros
332.645 / / L847mo
Modeling derivatives in C++ / Justin London. - 819 páginas : ilustraciones + Incluye 1 CD ROM.
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Anx. 1 : CD que contiene The quantPro application ; Quantitative pricing engine lubrary ; Excel spreadsheets ; Open source C++.
Los Derivados de modelado en C ++ se centran en los modelos de derivados más importantes que se usan en la práctica hoy en día, incluidos los derivados de precios, opciones (estándar y exóticas que incluyen barrera, lookback y opciones asiáticas ), futuros, derivados de tasas de interés (topes, swaptions y bonos), como así como otros derivados incluyendo swaps y derivados de crédito.
0471654647
Microsoft Excel (programa para computador)
C++ (lenguaje de programación de computadores)
Derivados de crédito
Matbal (programa para computador)
Precios
Modelos matemáticos
Derivados financieros
332.645 / / L847mo
